PRESENTAZIONE

Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale.
La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi di primo e secondo livello con una metodologia interattiva e concreta in modo da fornire, a tutte le funzioni aziendali che giornalmente hanno necessità di valutare le strategie (anche Direttori Generali e Membri del CdA), gli strumenti operativi per introdurre e mantenere tutti gli adeguati presidi di secondo livello che la normativa e la best practice richiedono.

È L’UNICO MASTER IN ITALIA:

  • con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
  • ad essere Approvato a Livello Europeo;
  • ad aver riunito i massimi Esperti sul Risk Management con oltre 25 anni di esperienza;
  • che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze;
  • che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo Certified Risk Managers;
  • erogato da una divisione specialistica di una Scuola Manageriale Associata ASFOR;
  • che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
  • ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

DESTINATARI

Responsabili e specialisti Risk Management, Responsabili controlli interni, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili amministrazione, finanza e controllo, Responsabili e specialisti Antiriciclaggio, Direttori Generali e Membri Cda.
Anche neolaureati nella versione del Post-Laurea del Master della durata di un anno.

STRUTTURA

7 Moduli in modalità Blended (aula + e-learning) + Esame finale scritto e orale.
Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l’intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.
A coloro che conseguono l’Advanced Level è riservata, negli anni successivi, la frequenza dell’Aggiornamento a prezzo agevolato (Mod. 1, 3 e 5).

PROGRAMMA

  • MODULO 1 – Il ruolo del Risk Management nel contesto del Risk Appetite Framework richiesto dalla Vigilanza

      • •Il Risk Appetite Framework come strumento di pianificazione e il rapporto rischio-rendimento desiderato
        •L’analisi dei rischi e il “risk assessment” alla base Risk Appetite Framework
        •La gestione dei rischi come conseguenza dell’analisi dei rischi: aspetti temporali dei rischi
        •Rischi politici e socio-economici, Rischi economici
        •“Earlywarning” e vulnerabilità
        •Il “disaster management” e le crisi aziendali: l’”assessment” sulle vulnerabilità
        •I rischi naturali e la loro quantificazione
        •I rischi trasversali: riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, privacy, sicurezza sul lavoro ecc.
        •Lo stress-testing: come impostarlo e realizzarlo (lezioni dalla BCE)
        •Le tecniche di comunicazione del rischio
        •Esercitazioni pratiche e Question-Time
    • MODULO 1 (e-learning)

      • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    • MODULO 2 – Metodi e Modelli per il rischio di credito

      •Definizione del rischio di credito secondo la vigilanza prudenziale
      •Il ruolo dell’IFRS 9 e il processo di convergenza tra IASB e Basilea 3. La (tardiva) omologazione UE dopo il Regolamento UE della Commissione del 22 novembre 2016. L’applicabilità dal 1° gennaio 2018
      •I modelli di misurazione del rischio di credito, dai modelli Standard agli IRB (base e avanzati); fattibilità dell’utilizzo di modelli esterni e modelli semplificati
      •I metodi di ponderazione del rischio di credito
      •Rischio di credito e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
      •Le cartolarizzazioni
      •Il rischio di credito e la funzione di Credit Risk Management
      •Impatti gestionali e organizzativi: concessione e gestione del credito, monitoraggio, pricing
      •I riflessi organizzativi del Credit Risk Management
      •Il rischio di concentrazione
      •Esercitazioni pratiche e Question-Time

    • MODULO 2 (e-learning)
      • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    • MODULO 3 – La gestione dei rischi di mercato

      •Definire il rischio di mercato in banca
      •I modelli per i rischi di mercato
      •I limiti dei modelli VaR, le preferenze della Vigilanza e le simulazioni; l’expectedshortfall
      •Rischio di mercato e PUMA2: la nuova disciplina prudenziale
      •Il ruolo del Financial Risk Management e le performance in banca
      •Esercitazioni pratiche e Question-Time

    • MODULO 3 (e-learning)
      • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    • MODULO 4 – Il rischio di liquidità in banca

      •Lezioni dalla crisi finanziaria
      •La definizione del rischio di liquidità
      •I nuovi indicatori a presidio del rischio di liquidità
      •Gli indicatori di concentrazione • La definizione della soglia di tolleranza
      •Il CFP e la reportistica
      •Il rischio di liquidità ed i tassi interni di trasferimento
      •Esercitazioni pratiche e Question-Time

    • MODULO 4 (e-learning)
      • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    • MODULO 5 – I rischi operativi, di leva finanziaria, reputazionali, residuali e strategici

      •Il rischio operativo in banca secondo le attuali linee guida del Comitato di Basilea
      •La gestione del rischio di tasso, secondo le necessità della banca e secondo la Vigilanza
      •I rischi derivanti dalla modellizzazione e dalla quantificazione
      •Il rischio reputazionale, residuale e strategico e le loro implicazioni nel Risk Appetite Framework
      •La leva finanziaria
      •Esercitazioni pratiche e Question-Time

    • MODULO 5 (e-learning)
      • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    • MODULO 6 – L’ispezione di Vigilanza di Banca D’Italia

      • Il Processo e le procedure utilizzate da Banca D’Italia nelle Ispezioni di Vigilanza
      • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Credito)
      • Analisi di I° Pilastro (Rischio di Mercato)
      • Analisi di I° Pilastro (Rischio Operativo)
      • Esercitazioni pratiche e Question-Time

    • MODULO 6 (e-learning)
      • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    • MODULO 7 – Esame

      • Preparazione all’esame
      • Esame finale (Scritto e Orale), per il conseguimento del Titolo “Risk Management e Controlli Interni in Banca”

    • MODULO 7 (e-learning)
      • Sintesi del percorso formativo
      • Programma svolto in aula e Test di verifica dell’apprendimento

    TITOLI RILASCIATI

    Diploma “Risk Management & Controlli Interni in Banca”.
    Il titolo è approvato da ICEP e questo ne consente il riconoscimento a livello europeo.

    FINANZIAMENTI

    Il Master è finanziabile per: